Construída no início do século XVII, por um dos pioneiros da fundação da Vila de Cocais, o Coronel Antônio de Barros, foi uma das primeiras construções da localidade, a princípio servindo de hospedagem a ilustres visitantes, assim como para aventureiros.

Esta Igreja foi erguida em 1855 por iniciativa do Alferes Antonio da Silva Sampayo, para que escravos e os negros da irmandade de Nossa senhora do Rosário, assistissem às missas - já que não podiam entrar na Igreja de Santana e passou a ser a principal da Vila. É tombada pelo IPHAN.

O sitio arqueológico Pedra Pintada situa-se no distrito de Cocais, a 3,5 Km de Barão de Cocais. Localizado a 1070 m no nível do mar, a região faz parte do conjunto montanhoso da cadeia do Espinhaço, cuja importância ambiental foi reconhecida pela UNESCO em 2005.

Possui 122 pinturas feitas com pigmentos minerais, basicamente o ferro, divididas em três painéis, onde predominam os animais: macacos, veados, aves, mamíferos, peixes, além de armas com lanças e pontas de flechas. O Sítio Arqueológico está localizado em área particular, mas está aberto à visitação mediante pagamento de uma pequena taxa.